1. 研究目的与意义
互联网金融的产生，将互联网行业的实时交互性和高效率高精准度与传统金融行业对资金的融通结合起来，具备了更多传统金融所无法顾及的特点。而互联网金融的飞速发展更是促进了整个金融体系的发展和完善，在促进社会资金流动的同时在一定程度上解决了传统金融信息不对称的问题。互联网金融的迅速发展也得到了各级政府的高度关注和大力支持。
与互联网金融蓬勃发展情况相反的是目前我国互联网金融监管体系、行业规范性和立法仍有欠缺。当下我国还未形成对互联网金融相对完善的监管体系，相关的法律法规也仍未健全。在这样不完善的监管环境中，互联网金融无疑处于一种野蛮发展阶段，并且带来日益凸显的风险隐患。因此，合理测算互联网金融的风险，加强互联网金融风险防范和监管是互联网金融持续健康发展的当务之急。
2. 研究内容和预期目标
研究内容：
-
我国互联网金融风险的特征和类别
-
基于garch族模型的互联网金融风险分析
剩余内容已隐藏，您需要先支付后才能查看该篇文章全部内容！3. 国内外研究现状
2012年，我国学者谢平（2012）最先提出“互联网金融模式”的概念[1]。通过对互联网金融本质、特征展开分析，徐庆炜和张晓锋（2014）剖析了互联网金融的九类风险[2]。闫真宇（2013）认为互联网金融风险的产生基于互联网金融业务所产生的不确定性和不可控性[3]。对于互联网金融风险进行评估和测量，王立勇和石颖（2016）以网络借贷P2P为例，通过二层次CRITIC-灰色关联模型对互联网金融风险构建风险评价体系，并且运用VaR方法对其风险大小进行测算[4]。龚朴、何旭彪（2005）对三类常见的风险模型进行了优势分析，并且借助MonteCarlo模拟相关损失分布情形，进而通过VaR方法对信用风险进行度量[5]。张晓（2016）采用AG-GARCH-CoVaR分析方法，对互联网金融相对于传统金融机构的双向系统性风险溢出效应建立相应的模型[6]。
在国外，对于互联网金融风险最早的研究是AnitaK.（2001），他认为商业银行在进行电子银行业务的操作时，将会面临多种风险[7]。在对金融风险的评估与度量方面，GordyM.B.（2003）采用VaR模型对信用风险进行评估，并指出模型可以用于金融风险评估中信用风险的度量[8]。RosenbergJ.V.,SchuermannT.（2006）根据不同的风险分布不同的特点，将各类风险模型融合，运用StudentCopula函数，形成风险分布并对VaR值进行测算[9]。Ziggeletal.（2014）对VaR测算金融风险的方法进行了改进，使得模型测算的结果于互联网金融的特性更加匹配[10]。ZouD.（2014）对手机支付P2P等移动方式的风险程度进行度量测算，并建立的技术接受模型[11]。
4. 计划与进度安排
1．2022年11月20日，完成选题工作，并确定指导老师；
2．2022年12月11日前，完成开题工作；
3．2022年3月19日前，完成初稿和中期检查工作；
剩余内容已隐藏，您需要先支付后才能查看该篇文章全部内容！5. 参考文献
[1]谢平，邹传伟.互联网金融模式研究[j].金融研究，2012（12）：11-12.
[2]徐庆炜，张晓锋.从本质特征看互联网金融的风险与监管[j].金融理论与实践，
2014，（7）：64-68.
剩余内容已隐藏，您需要先支付 10元 才能查看该篇文章全部内容！立即支付
课题毕业论文、文献综述、任务书、外文翻译、程序设计、图纸设计等资料可联系客服协助查找。
