地缘政治风险指数对石油价格的影响研究开题报告

1. 研究目的与意义

根据《bp世界能源统计年鉴》2021年版，尽管石油消费量在全球同比大幅下降（下降9.7%），但石油消费量仍占全球一次能源消费总量的31.2%，在所有能源类别中高居榜首。

石油是现代工业中必不可少的基础原料，更是国家极为重要的战略资源，其价格在影响全球经济发展的同时，还和全球政治局势有着密切关联。

纵观全球石油价格的变化，石油价格不断进行着长期甚至短期的剧烈波动。

2. 研究内容和预期目标

一、引言

二、文献综述

三、研究方法和样本说明

3. 国内外研究现状

由于经济受到石油价格波动的大幅影响，世界上众多学者对地缘政治风险是否影响石油价格这一问题进行了研究。在早期发表的文献中，主要针对地缘政治事件对石油价格的影响进行定性分析。kesicki（2010）在分析了上世纪七十年代两次石油危机时期石油价格的暴涨以及2007-08年金融危机时期石油价格的暴涨暴跌的原因后指出，地缘政治不确定性加上与石油贸易相关的风险推动了石油价格的暴涨。此后，学者们又做了一系列定量研究。noguera-santaella（2016）把32个地缘政治事件当作虚拟变量，进而考察其对石油价格的影响，得出结论：2000年之前地缘政治事件对石油价格的影响是正向的，而2000年之后地缘政治事件的影响却较弱。林伯强和李江龙（2012）表明之前对石油价格的波动性模拟研究存在两大缺陷——预测性差以及波动的持续性过长，并且考虑到国际石油市场在受到外生冲击时会出现结构性变化，同时石油市场存在波动性聚集现象，他们构建了区制转换的石油价格波动性模型（swarch），研究结果表明外生突发地缘政治事件是导致世界石油市场高波动的主要影响因素。chen h，liao h，tang b，wei y（2016）则把国际国家风险指南icrg（international country risk guide）中的国家风险指数当作石油输出国组织（opec）国家的地缘政治风险状况的代理变量，利用svar模型，研究显示地缘政治风险能够显著正向影响布伦特原油价格。

之后，为了更好地度量地缘政治风险，caldara和iacoviello（2018）全新构建了一个地缘政治风险指数（gpr），并且其中还包含了地缘政治威胁（gprt）和地缘政治行为（gpra）两个子索引，gprt包括战争威胁、和平威胁、军事集结、核威胁、恐怖威胁，gpra包括战争开始、战争升级、恐怖行为。冯钰瑶，刘畅，孙晓蕾（2020）借助小波分析和分位数回归方法研究不确定性与石油市场地交互影响机制，研究指出地缘政治风险指数（gpr）和石油价格波动有着极为显著的正向交互影响，尤其敏感于政治动荡以及极端石油价格状态，因此要极为注重地缘政治风险在政治危机事件前后对极端石油价格的影响。bouoiyour j，selmi r，hammoudeh s，wohar m e（2019）将石油市场描述为一种非线性转换现象，研究了其动态，以应对低风险和高风险情景中地缘政治风险的变化，并且将地缘政治行为（gpra）造成的冲击与地缘政治威胁（gprt）造成的冲击分开，以解决地缘政治风险的严重影响是由于不利事件的威胁增加还是由于它们作为行为的实现，研究指出地缘政治行为对油价动态产生了积极和强烈的影响，然而地缘政治威胁的影响似乎是温和的或不显著的。

上述学者在研究地缘政治风险对石油价格的影响时采用的是同频模型，这可能会导致石油价格高频数据缺失部分有效信息，从而影响研究结论的有效性和精确性，因此部分学者改用混频方法来克服同频方法的缺陷。mei d，ma f，liao y，wang l（2020）基于地缘政治风险（gpr）总指数，在混合数据抽样（midas）建模框架内，研究地缘政治风险不确定性对石油期货价格波动的影响，结果显示短期（例如提前一天）石油实现的波动率与gpr的不确定性呈正相关，gpr指数有助于改善短期石油期货波动率预测，此外还发现，与地缘政治威胁（gprt）相比，地缘政治行为（gpra）对长期石油波动性预测的贡献更大。liu j，ma f，tang y，zhang y（2019）定量研究了地缘政治风险（gpr），特别是严重地缘政治风险（gprs）在预测石油价格波动中的作用，结合了garch-midas模型，样本内结果表明gpr和gprs都能导致石油市场波动，而样本外结果强烈证实，gprs的预测能力则要明显优于gpr，因此要更多地关注极端地缘政治事件和严重的地缘政治风险。

4. 计划与进度安排

2022年12月20日前 ——完成基础材料收集整理，列好写作提纲；

2022年3月5日前——完成开题报告，提交指导教师；

2022年4月15日前——完成初稿，等待老师指导，并作调整、修改；

5. 参考文献

[1]杨宇,何则.中国海外油气依存的现状、地缘风险与应对策略[j]．资源科学,2020(8):1614-1629.

[2]刘建.基于社会网络的国际原油贸易格局演化研究[j].国际贸易问题,2013(12):48-57.

[3]孟岩,张燃.国际石油价格波动与我国宏观经济:基于var的分析[j].财贸经济,2008(10):12-15.