基于ARCH模型对我国商品期货市场价格波动性分析开题报告

1. 本选题研究的目的及意义

商品期货市场作为现代金融市场体系的重要组成部分，在促进国民经济发展、优化资源配置等方面发挥着至关重要的作用。

价格波动是商品期货市场最显著的特征之一，它直接影响着市场参与者的投资决策和风险管理。

准确预测和有效控制价格波动，对于维护市场稳定、防范金融风险、促进经济可持续发展具有重要意义。

2. 本选题国内外研究状况综述

商品期货价格波动性分析一直是金融学研究的热点问题，国内外学者对此进行了大量的研究。

近年来，随着计量经济学方法的不断发展，arch模型及其扩展模型被广泛应用于价格波动性分析。

1. 国内研究现状

3. 本选题研究的主要内容及写作提纲

本选题的主要研究内容包括以下几个方面：1.对我国商品期货市场的发展历程、现状和主要品种进行概述，分析我国商品期货市场价格波动的基本特征。

2.介绍arch模型的基本原理、模型构建、参数估计和检验方法，以及常见的arch模型扩展。

3.选取我国典型商品期货品种的历史价格数据，对数据进行预处理，并进行平稳性检验和arch效应检验。

4. 研究的方法与步骤

本研究将采用定量分析与定性分析相结合、理论研究与实证研究相结合的方法，具体步骤如下：1.文献综述阶段：通过查阅国内外相关文献，了解商品期货市场价格波动、arch模型及其应用等方面的研究现状，为本研究提供理论基础和方法指导。

2.理论分析阶段：在已有研究的基础上，对arch模型的基本原理、模型构建、参数估计和检验方法进行系统梳理，为后续实证分析奠定理论基础。

3.数据收集与处理阶段：从中国金融期货交易所等权威机构收集我国典型商品期货品种的历史价格数据，对数据进行预处理，包括数据清洗、缺失值处理等，并对数据进行描述性统计分析，为模型估计做好准备。

5. 研究的创新点

本研究力求在以下几个方面有所创新：1.在模型应用方面，将尝试运用最新的arch模型扩展，例如figarch、hygarch等模型，对我国商品期货市场价格波动进行建模和预测，以期提高模型的预测精度。

2.在影响因素分析方面，将结合我国商品期货市场发展现状，重点关注投资者情绪、市场流动性等微观因素对价格波动的影响，并探讨这些因素与宏观经济因素之间的交互作用机制。

3.在研究视角方面，将立足于我国商品期货市场发展实际，分析价格波动对不同市场参与者的影响，并提出具有针对性的风险管理建议。

6. 计划与进度安排

第一阶段 （2024.12~2024.1）确认选题，了解毕业论文的相关步骤。

第二阶段（2024.1~2024.2）查询阅读相关文献，列出提纲

第三阶段（2024.2~2024.3）查询资料，学习相关论文

7. 参考文献（20个中文5个英文）

1.方先明,张金清,方先锋. 基于tarch-m模型的国际原油期货市场风险溢出效应研究[j]. 统计与决策,2020,36(07):150-153.

2.张玉华,张亚南. 基于cev-garch模型的中国玉米期货市场风险价值测度研究[j]. 价格月刊,2020(04):63-68.

3.白航. 基于garch模型族的黄金价格波动率研究[d].云南财经大学,2019.