GARCH族模型择优及其在股市波动溢出效应研究开题报告

1. 本选题研究的目的及意义

在当今全球化的经济环境下，金融市场相互关联日益紧密，一个市场的波动往往会迅速传递到其他市场，产生波动溢出效应。

股市作为金融市场的重要组成部分，其波动不仅影响自身稳定，也对宏观经济和投资者决策产生重要影响。

因此，深入研究股市波动溢出效应，对于防范金融风险、维护市场稳定、优化投资策略具有重要的理论意义和现实意义。

2. 本选题国内外研究状况综述

1. 国内研究现状

国内学者对garch族模型在股市波动率方面的应用做了大量研究。

例如，[张晓峒，2015]利用garch模型族研究了我国股票市场收益率的波动性，发现其具有显著的集群性和杠杆效应。

3. 本选题研究的主要内容及写作提纲

本研究将以garch族模型为基础，结合股市波动溢出效应的相关理论，深入探讨中国股市与其他主要经济体股市之间的波动传递机制。

具体研究内容包括：
1.对比分析不同garch族模型（如garch、egarch、tgarch等）的优缺点，并根据模型选择标准和诊断方法，选择最适合的模型对股市波动进行建模。

2.利用选定的garch族模型，估计中国股市与其他主要经济体股市之间的波动溢出效应，并分析其动态特征和影响因素。

4. 研究的方法与步骤

本研究将采用定量分析为主，定性分析为辅的研究方法。

首先，通过查阅相关文献，梳理garch族模型和股市波动溢出效应的理论基础，并总结国内外研究现状。

其次，收集相关数据，并对数据进行预处理。

5. 研究的创新点

本研究的创新点主要体现在以下几个方面：
1.在模型选择方面，将综合考虑模型的拟合优度、预测能力和经济意义，选择最适合的garch族模型对股市波动进行建模，以提高研究结果的准确性和可靠性。

2.在实证分析方面，将结合中国股市的具体情况，分析中国股市与其他主要经济体股市之间的波动溢出效应，并探讨其动态特征和影响因素，以期为中国股市风险管理提供更有针对性的建议。

3.在政策建议方面，将从投资者和监管机构的角度出发，提出相应的政策建议，以促进中国股市的健康发展。

6. 计划与进度安排

第一阶段 （2024.12~2024.1）确认选题，了解毕业论文的相关步骤。

第二阶段（2024.1~2024.2）查询阅读相关文献，列出提纲

第三阶段（2024.2~2024.3）查询资料，学习相关论文

7. 参考文献（20个中文5个英文）

[1] 王燕,张金清.基于garch族模型的国际原油价格波动对中国农业部门的影响[j].统计与决策,2021,37(17):5-10.

[2] 刘金全,李佳.基于garch族模型的黄金价格波动特征研究[j].黄金,2022,43(03):70-74.

[3] 冯蕾,李晓梅.基于garch族模型的人民币汇率波动风险度量研究[j].金融理论与实践,2020(02):80-86.