基于沪深300成分股的配对交易方法的比较研究开题报告

1. 本选题研究的目的及意义

配对交易作为一种重要的市场中性策略，其有效性已在多个市场得到验证。

在我国，随着资本市场的不断发展成熟，沪深300指数作为中国股票市场的代表性指数，其成分股流动性好、代表性强，为配对交易提供了良好的研究环境。

本选题的研究目的在于比较不同配对交易方法在沪深300成分股市场上的表现，为投资者提供更优的配对交易策略选择。

2. 本选题国内外研究状况综述

配对交易自20世纪80年代由摩根士丹利量化团队提出以来，一直是学术界和业界研究的热点。

#国内研究现状
国内学者对配对交易的研究起步较晚，但近年来发展迅速。

研究主要集中在以下几个方面：
配对股票的选择:国内学者提出了一系列改进的配对股票选择方法，例如基于动态协整的配对选择、基于机器学习的配对选择等，以提高配对交易的盈利能力。

3. 本选题研究的主要内容及写作提纲

本选题研究的主要内容包括：
1.配对交易理论:回顾配对交易的基本理论，包括统计套利原理、均值回复模型等，并介绍常用的配对交易策略，例如距离法、协整法等。

2.沪深300成分股市场分析:介绍沪深300指数及成分股的特点，分析其适合进行配对交易的原因，并对沪深300成分股的历史数据进行统计分析，为后续研究提供基础。

3.配对交易方法比较:选取几种常用的配对交易方法，例如距离法、协整法、统计套利法等，利用沪深300成分股的历史数据进行实证分析，比较不同方法的收益率、风险、交易成本等指标，并分析其优缺点。

4. 研究的方法与步骤

本研究将采用定量分析为主、定性分析为辅的研究方法，具体步骤如下：
1.收集数据：从可靠的数据源获取沪深300成分股的历史交易数据，包括但不限于股票价格、交易量、财务指标等。

数据的时间跨度将根据实际情况确定，以确保样本数据的代表性和充足性。

2.数据预处理：对收集到的原始数据进行清洗和整理，处理缺失值、异常值等问题，并根据研究需要进行数据转换和计算，例如计算股票收益率、波动率等指标。

5. 研究的创新点

本研究的创新点在于：
1.聚焦沪深300成分股:以沪深300成分股为研究对象，针对性地研究不同配对交易方法在该市场上的表现，填补了相关研究的空白。

2.比较多种配对交易方法:将多种常用的配对交易方法纳入研究范围，例如距离法、协整法、统计套利法等，并进行系统性的比较分析，为投资者提供更全面的参考依据。

3.结合中国市场实际:在研究过程中，将充分考虑中国股票市场的特点和投资者交易行为，使研究结论更具针对性和实用性。

6. 计划与进度安排

第一阶段 （2024.12~2024.1）确认选题，了解毕业论文的相关步骤。

第二阶段（2024.1~2024.2）查询阅读相关文献，列出提纲

第三阶段（2024.2~2024.3）查询资料，学习相关论文

7. 参考文献（20个中文5个英文）

1.陈国进,陈磊.基于沪深300指数的配对交易策略研究[j].统计与决策,2019(15):160-164.

2.刘洋,王勇,王成.基于copula-covar的股指期货配对交易策略研究[j].数量经济技术经济研究,2020,37(03):132-150.

3.刘金全,王帅. 基于lasso和svm的沪深300指数配对交易策略[j]. 统计与信息论坛,2021,36(10):92-100.