铜期货的日历效应研究开题报告

1. 本选题研究的目的及意义

#本选题研究的目的及意义近年来，随着全球经济一体化进程的加快和金融市场的不断发展，期货市场在资源配置、风险管理和价格发现等方面的作用日益凸显。

铜作为重要的基础金属，在国民经济中扮演着不可或缺的角色，其价格波动对宏观经济和相关行业产生着深远影响。

铜期货市场作为铜价的“晴雨表”，其价格波动规律一直是学术界和产业界关注的焦点。

2. 本选题国内外研究状况综述

#本选题国内外研究状况综述日历效应作为金融市场的一种异常现象，一直受到国内外学者的广泛关注。

##国内研究现状国内学者对日历效应的研究起步较晚，但近年来取得了丰硕的成果。

研究内容主要集中在股票市场和期货市场，部分学者将研究重点放在特定市场，如李辉等(2005)利用沪深股市数据研究了中国股票市场的星期效应，发现中国股票市场存在显著的星期效应，并且呈现出“星期五效应”和“星期一效应”并存的特征。

3. 本选题研究的主要内容及写作提纲

##主要内容本研究旨在深入研究中国铜期货市场的日历效应，并探讨其成因和影响因素。

主要研究内容包括：
1.铜期货市场日历效应的识别与检验:采用统计学和计量经济学方法，对中国铜期货市场不同时间尺度上的日历效应进行识别和检验，包括日内效应、周内效应、月内效应以及季节性效应等。

2.铜期货市场日历效应成因分析:从宏观经济因素、市场供求关系、投资者行为等角度，分析中国铜期货市场日历效应的成因。

4. 研究的方法与步骤

本研究将采用定量分析与定性分析相结合的方法，以中国上海期货交易所的铜期货合约为研究对象，收集整理相关数据，并运用统计学和计量经济学模型进行分析。

1.数据收集与处理:收集上海期货交易所铜期货合约的历史交易数据，包括每日开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量、持仓量等。

同时，收集整理与铜期货价格波动相关的宏观经济数据、市场供求数据以及投资者情绪指标等。

5. 研究的创新点

本研究的创新点主要体现在以下几个方面:
1.研究视角新颖:本研究将日历效应理论应用于中国铜期货市场，拓展了日历效应的研究领域，为理解中国期货市场微观结构和交易行为提供了新的视角。

2.研究方法科学:本研究采用统计学和计量经济学等多种方法，对铜期货市场日历效应进行系统性的实证分析，研究结论更加科学、可靠。

3.研究内容丰富:本研究不仅检验了铜期货市场是否存在日历效应，还深入分析了其成因、影响因素以及套利策略，研究内容更加丰富、全面。

6. 计划与进度安排

第一阶段 （2024.12~2024.1）确认选题，了解毕业论文的相关步骤。

第二阶段（2024.1~2024.2）查询阅读相关文献，列出提纲

第三阶段（2024.2~2024.3）查询资料，学习相关论文

7. 参考文献（20个中文5个英文）

[1] 张金旭,王凯.基于ceemd-lstm-attention的沪铜期货价格预测[j].计算机工程与应用,2023,59(11):261-269.

[2] 覃盈盈,李一鸣.基于混合神经网络的铜期货价格预测[j].计算机工程与应用,2023,59(01):250-257.

[3] 张强,刘桐,周洲.基于tvfemd-gru模型的铜期货价格预测研究[j].计算机工程与应用,2022,58(22):261-271.