我国股指期货与商品期货的相关性实证研究开题报告

1. 本选题研究的目的及意义

随着我国金融市场的不断发展和完善，股指期货和商品期货作为重要的风险管理工具，其价格波动和相互关系对投资者和政策制定者都具有重要意义。

本研究选择我国股指期货与商品期货的相关性作为研究对象，旨在探究两者之间的关联性及其影响因素，为投资者提供更有效的风险管理策略，并为政策制定者提供参考依据。

1. 研究目的

2. 本选题国内外研究状况综述

近年来，随着全球金融市场的不断融合，股指期货和商品期货市场之间的联动性日益增强，引起了国内外学者的广泛关注。

1. 国内研究现状

国内学者对股指期货与商品期货相关性的研究起步较晚，主要集中在以下几个方面：
1.相关性分析:一些学者利用协整检验、格兰杰因果检验等方法，研究了股指期货与商品期货市场之间的相关性。

3. 本选题研究的主要内容及写作提纲

1. 主要内容

本研究将围绕我国股指期货与商品期货的相关性展开深入分析，主要内容包括：
1.我国股指期货与商品期货市场发展概述:回顾我国股指期货和商品期货市场的发展历程、现状及特征，分析两者之间的内在联系，为后续研究奠定基础。

2.股指期货与商品期货收益率相关性实证分析:选取我国股指期货和主要商品期货的日度数据，采用滚动相关系数、copula函数等方法，实证分析两者收益率之间的相关性水平及其动态变化特征，并对比分析不同市场阶段的相关性差异。

4. 研究的方法与步骤

本研究将采用定量分析为主、定性分析为辅的研究方法，具体步骤如下：
1.文献回顾：系统梳理国内外关于股指期货与商品期货相关性的研究文献，总结现有研究成果，分析研究现状和不足，为本研究提供理论基础和研究方向。

2.数据收集与处理：收集我国股指期货和主要商品期货的日度数据，包括期货价格、交易量、持仓量等，并对数据进行清洗、整理和预处理，确保数据的准确性和完整性。

3.模型构建与实证分析：采用滚动相关系数、copula函数等方法，分析股指期货与商品期货收益率之间的相关性水平及其动态变化特征。

5. 研究的创新点

本研究力求在以下几个方面有所创新：
1.研究视角的创新:将宏观经济因素、市场情绪因素、投资者结构因素纳入到统一的分析框架中，探讨其对股指期货与商品期货相关性的综合影响，并分析不同因素之间的相互作用机制。

2.研究方法的创新:采用滚动相关系数、copula函数等方法，深入分析股指期货与商品期货收益率之间的非线性关系和时变特征，克服传统线性模型的局限性，提高研究结果的准确性和可靠性。

3.研究内容的创新:在分析股指期货与商品期货相关性的基础上，构建基于相关性的套期保值策略和基于波动溢出的投资策略，并利用历史数据进行模拟，评估策略的有效性，为投资者提供更加实用的投资参考。

6. 计划与进度安排

第一阶段 （2024.12~2024.1）确认选题，了解毕业论文的相关步骤。

第二阶段（2024.1~2024.2）查询阅读相关文献，列出提纲

第三阶段（2024.2~2024.3）查询资料，学习相关论文

7. 参考文献（20个中文5个英文）

[1] 陈雨露, 胡滨, 黄玉. 特朗普经济政策对中美金融市场联动性影响机制及效应分析[j]. 金融研究, 2018(1):1-20.

[2] 张金清, 焦健. 股指期货对现货市场监管效应研究——基于中国股市异常波动期间的经验证据[j]. 金融研究, 2018(5):186-204.

[3] 王鹏, 周英. 中国股票市场与商品期货市场联动关系研究——基于非对称dcc-garch 模型的实证分析[j]. 金融理论与实践, 2018(6):69-76.